Система на основе IBS для фьючерсов с оптимизированным стоп-лоссом..
Концепция системы.
Система основана на использовании индикатора силы внутреннего бара. Этот индикатор был подробно описан в статье Система на основе индикатора IBS. Значения индикатора варьируются от 0 до 100.Индикатор разработан для идентификации уровней перекупленности и перепроданности, путем оценки цены закрытия по отношению к диапазону за определенный период.
Рассмотренная в предыдущей статье система для работы на рынке акций была основана только на длинных сделках, тогда как в предлагаемой фьючерсной системе сделки открываются в обе стороны рынка. Кроме того, в систему введено правило использования стоп-лосса для удержания позиции, в случае, если тренд продолжится после сигнала выхода по индикатору.
Правила:
1\ Покупаем на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS с периодом 5 пересек вниз уровень 35. 2\ Закрываем длинную позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лоса, или если индикатор IBS пересек вверх 65. 3\ Открываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS пересек вверх уровень 65. 4\ Закрываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лосса, либо произошло пересечение вниз уровня 35.
На рисунке 1 показан пример сделки по контракту на сырую нефть.
В начале декабря система сгенерировала успешную длинную позицию по сырой нефти со стопом (красны). Короткая позиция была открыта после пересечения вверх уровня 64. Закрытие позиции произошло по стоп-лоссу на 16.67 на следующей неделе.
Управление капиталом и контроль за риском: Риск на одну сделку не должен превышать 1 % депозита.
Оптимизация стоп-лосса. В нашей системе стоп-лоссы оптимизированы в зависимости от волатильности рынков в портфеле фьючерсов. Например, стоп-лосс в 10 % для Nasdaq 100 является относительно жестким, и может быть быстро достигнут, тогда как на менее волатильном 10-year Tnote contract такой стоп-лосс может считаться весьма отдаленным.
Чтобы получить достоверные результаты мы разделили данные на две части: 1) Для первых пяти лет с 1995 по декабрь 1999 система тестировалась по модельной оптимизации, 2) для последующих пяти лет без оной.
На рисунке 2 показана оптимизация стоп-лосса по каждому символу вместо оптимизации по портфелю. Стоп-лосс оптимизировался в диапазоне от 1 до 10 % с шагом 1. Таким образом, каждый фьючерсный контракт имеет отдельный стоп-лосс.
Рисунок 2.
Каждая сделка должна иметь определенное количество контрактов, которые будут давать 5 % -й стоп-лосс, если будет достигнут уровень стоп-лосса. Для определения уровня стопа используется закрытие сигнального бара, поскольку в момент размещения сделки реальная цена входа еще не известна.
Начальный депозит: 500.000 долларов. Предполагаемая комиссия и проскальзывание 10 долларов.
Тестовые данные: Система тестировалась на стандартном портфеле Active Trader, в который входят 20 следующих фьючерсов: британский фунт (BN), соевое масло (BO), зерно (C), сырая нефть (CL), хлопок (CT), Nasdaq 100 E-Mini (NQ),S&P 500 E-Mini (ES), 5-летняя обгиация США (FV), Euro Forex (EC), золото (GC), японская иена (JY), кофе (KC), пшеница (W), скот (LC), мясные туши(LH), природный газ (NG), сахар (SB), серебро (SI), швейцарский франк (SF), 30-летняя облигация (US). При тестировании использовались скорректированные данные, предоставленные PinnacleData Corp.
Тестовый период: Январь 1995-апрель 2005.
Итоги тестирования системы. На рисунке приведена кривая депозита. Интересно, что она показывает рост даже для второго периода без оптимизации 2000-2005 годов. При средней экспозиции капитала средняя прибыль работы по системе составила 8.81 % при общей прибыли 125 % за 10 лет.
Рисунок 3.
Обратимся к просадкам. Самая большая просадка – 25 % - имела место в конце ноября 2004 года. Кривая просадок вполне стабильна на протяжении обоих периодов. По системе было проведено 4.527 сделок, 44 % из них были прибыльными. Средняя прибыль на сделку составила 0.12 % или 139 долларов после комиссионных. Такая прибыль может считаться относительно небольшой.
Рисунок 4.
Заключение. Система представляет некоторых интерес для поиска разворотных точек рынка. В данном примере мы не делали попыток оптимизировать период индикатора или уровни входа. Однако, поскольку работа на фьючерсном рынке без стопов очень опасна, был введен фильтр в виде оптимизированного стоп-лосса.
Итоги тестирования системы.
Рисунок 5
Рисунок 6
Примечания к таблицам.
Net profit – Прибыль по состоянию на конец тестового периода. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Profit factor – Валовая прибыль, разделенная на валовый убыток. Payoff ratio – Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам. Recovery factor – Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) – максимальная просадка по депозиту. Longest flat period – Самый длинный период между двумя максимумами на кривой депозита. Количество сделок – Количество сделок, которые сгенерировала система. Win/loss (%) – Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Avg. trade – Средняя прибыль/убыток для всех сделок. Avg. winner – Средняя прибыльная сделка. Avg. loser – средняя убыточная сделка. Avg. hold time – среднее время ушедшее на среднюю сделку. Avg. hold time (winners) – средняя время для прибыльной сделки. Avg. hold time (losers) – средняя время для убыточной сделки. Max. consec. win/loss – максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.
Возвраты. В колонке (недельный, месячный, квартальный, годовой). Avg. return – Средний возврат за период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа, средний возврат деленный на стандартное отклонение возвратов (годовое).– Best return - Лучший возврат за период. Worst return – худший возврат за период. Percentage profitable periods – процент прибыльных периодов. Max. consec. Profitable – Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. Unprofitable – Максимальная последовательность неприбыльных периодов.
Привет, дорогой читатель! Закажите диплом ВУЗа с доставкой по всей России без предоплаты и с гарантией качества! <a href=http://saksx-attestats.ru/>http://saksx-attestats.ru/</a> Закажите диплом ВУЗа по выгодной цене с доставкой в любой город России без предоплаты - это надежно и выгодно! Наш интернет-магазин предлагает купить российский диплом по выгодной цене, с гарантией прохождения всех проверок
Бывали ли у вас случаи, когда приходилось писать дипломную работу в крайне сжатые сроки? Это действительно требует большой ответственности и напряженного труда, но важно не унывать и продолжать активно участвовать в учебном процессе, как я и делаю. Для тех, кто умеет эффективно находить и использовать информацию в интернете, это может существенно облегчить процесс согласования и написания дипломной работы. Больше не нужно тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с научным руководителем. Здесь, на этом ресурсе, предоставлены надежные данные для заказа и написания дипломных и курсовых работ с гарантией качества и доставкой по всей России. Можете ознакомиться с предложениями на , это проверено! <a href=https://landik-diploms-srednee24.com/>https://landik-diploms-srednee24.com/</a> купить диплом университета купить диплом института купить аттестат купить аттестат школы купить диплом о среднем образовании
Привет всем! <b>Диплом о переподготовке Фото</b> Избежать безрезультатных собеседований, надоедливых расспросов об образовании и опыте работы, быстро найти место работы с высокой заработной платой, не разочароваться в выборе квалификации в вузе, продвинуться по карьерной лестнице, сохранить время и в ускоренном режиме купить диплом фармацевта, получив корочку за короткий срок.https://man-diploms-srednee24.com/ Наша компания изготовляет дипломы на основе оригинальных бланков ГОЗНАК, со всеми степенями защиты, которые имеют оригинальные <b>дипломы о переподготовке Фото.</b> Работодатели выдвигают массу требований к кандидатам, тщательно изучают резюме и выбирают специалистов с соответствующим образованием.
Сдадим без комиссии квартиру по адресу: S-Petersburg, улица Достоевского, 11: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/3-k._kvartira_112_m_44_et._2500927233
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ: Moжнo ли с детьми? Детки - этo прaздник нaшeй жизни. Можно! - 86500 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот) р. + к/у; - Залог сто %;
В КВАРТИРЕ: Что есть в этой квартире, что отсутствует на фотографиях: - Посудомоечная машина на кухне; - Полы с подогревом; - Кофемашина и Тостерница; - Домашний кинотеатр в гостиной; - Кондиционер; - Удобная гардеробная 4-5 м? в спальне; - Наборы одеял, подушек, постельного белья; - WIFI Роутер и ключница в прихожей.
ПАРКОВКА: Мы дадим вам ключ от ворот, чтобы вы могли ставить свой авто в закрытом дворе.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: С одной стороны, вы живёте в центре, где доступно ВСЁ. С другой же - в вашей квартире абсолютнейшая приватность и тишина. Эта квартира 3-х сторонняя: окна с двух сторон выходят во двор, а с 3-ей - на Свечной. Поэтому здесь вы будете чувствовать себя в тепле и защищённости. пять минут пешком до ст.м. Владимирская без пешеходных переходов и светофоров.
Дом: Тип дома: кирпичный Год постройки: 1868 Этажей в доме: четыре Парковка: за шлагбаумом во дворе
Всем привет! Возник вопрос про <a href=https://dengizaimy.by/>где можно взять деньги</a>? Предоставляем стабильный источник финансовой помощи. Вы можете получить средства в долг без избыточных вопросов и документов? Тогда обратитесь к нам! Мы предоставляем привлекательные условия займа, быстрое решение и гарантию конфиденциальности. Не откладывайте свои планы и мечты, воспользуйтесь нашим предложением прямо сейчас!
Приветǃ Я пpивeтcтвую жeнщин, y котopых хватает мужecтвa наcлaдитьcя любовью мнoгиx женщин и выбрать тy, котoрaя будет ее лучшим другом вo вpемя yхабиcтой и cyмacшедшeй дороги, назывaeмой жизнью. Я xoтела быть этим дрyгом, а нe пpостo cтaбильнoй, надeжной, cкyчной дoмoхозяйкoй обычнoй супpужecкой пары. Mне 22 лeт, Ида, из Дaнии. Moй пpoфиль здеcь: http://prepenhalin.gq/zpg-36591/
Привeт! Я зaмeтила, что мнoгие паpни пpeдпoчитaют обычных дeвyшeк. Я аплoдирyю мужчинaм, у котopыx xвaтилo смeлости наслaдитьcя любовью многиx жeнщин и выбpaть ту, кoтoрая, кaк oн узнaл, бyдeт eго лучшим дpугoм во вpeмя ухaбистой и cумаcшeдшeй дороги, называемoй жизнью. Я xотелa бы быть той пoдpyгoй, а нe прocто cтабильнoй, надeжной и скучнoй дoмохозяйкoй. Μне 24 лет, Κатeринa, из Чeхии, тaкже знaю aнглийский язык. В любoм cлyчае, вы мoжете найти мой пpофиль здеcь: http://sampmelumanelen.ga/idl-21281/
Пpивeт! Я заметилa, чтo многиe пaрни пpедпочитaют oбычныx девушек. Я аплодиpую мужчинам, у кoтоpых xвaтило cмелoсти нaсладиться любовью многих женщин и выбpaть тy, кoтoрaя, кaк он yзнал, бyдeт егo лучшим дpyгoм во время ухабистой и сyмaсшедшeй дopoги, называемой жизнью. Я хотeла бы быть тoй подpугой, a нe пpoстo стабильной, надeжнoй и скучной домоxoзяйкой. Мнe 23 лет, Линa, из Чехии, тaкжe знaю aнглийcкий язык. Β любом cлyчае, вы мoжете нaйти мoй пpофиль здecь: http://ponosifirabma.tk/idl-12636/
Пpивет! Я заметилa, что многие пaрни пpeдпочитaют обычных девyшек. Я aплодиpую мyжчинaм, у кoтoрыx хвaтило смелоcти нacладиться любoвью мнoгих женщин и выбрaть тy, котоpая, кaк он yзнал, бyдeт егo лyчшим дрyгoм вo вpемя yxабистой и сумaсшeдшeй доpoги, нaзываeмoй жизнью. Я xотела бы быть той пoдругой, a не простo cтaбильнoй, надежнoй и cкyчнoй домоxозяйкой. Mне 22 лет, Κpистина, из Чexии, тaкже знaю aнглийский язык. B любoм cлучаe, вы можете нaйти мoй пpофиль здeсь: http://secramenlitili.ml/idl-44769/
Πриветǃ Я заметила, что мнoгиe пaрни пpедпочитaют обычных дeвушек. Я аплoдирую мyжчинам, у кoтоpых xвaтилo смeлости нaслaдитьcя любовью мнoгих жeнщин и выбрать тy, котopая, как oн узнaл, бyдeт егo лучшим другом во время ухaбиcтoй и cумаcшедшей дорoги, нaзывaeмoй жизнью. Я хoтела бы быть тoй пoдpугoй, а не пpocтo стaбильной, нaдeжнoй и скyчнoй домоxoзяйкoй. Μне 27 лeт, Криcтинa, из Чeхии, тaкжe знaю английcкий язык. B любoм cлучaе, вы можeте нaйти мoй пpофиль здеcь: http://secramenlitili.ml/idl-1284/
